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관세 맞물려 고환율 지속 전망, 외화자금 유출 대비 유동성 집중관리[워싱턴=AP/뉴시스]도널드 트럼프 미국 대통령이 2일(현지 시간) 백악관 경내 로즈가든에서 '미국을 다시 부유하게'라는 행사를 열고 국가별 상호관세를 발표하고 있다. 한국에 대해서는 25% 상호관세를 산정했다. 2025.04.03.[서울=뉴시스] 이정필 기자 = 도널드 트럼프 미국 행정부가 던진 상호관세에 맞물려 달러 수요가 커지면서 은행권이 자본건전성과 외화 유동성 관리에 촉각을 곤두세우고 있다. 원·달러 환율이 올라갈수록 보통주자본비율(CET1)과 외화 유동성커버리지비율(LCR) 등 지표가 하락 영향을 받기 때문에 실시간 모니터링을 강화하며 비상 대응에 들어갔다.4일 금융권에 따르면 KB국민은행은 이번 관세 부과 영향도를 고위험·중위험·저위험으로 구분해 모니터링 중이다. 상대국과의 협상과정, 보복관세 부과 수준 등 추가적인 대응 결과를 반영해 상반기 말 정기 산업등급 평가에 반영할 예정이다.우리은행은 비상대책조직인 위기대응협의회에서 유관부서 협의로 환율수준별 관리방안을 수립해 대응 중이다. 파생상품 등 환율민감자산과 외환여신 관리를 강화하고 보수적으로 운용하면서 미사용한도를 선별적으로 감축할 계획이다.NH농협은행은 환율이 추가 상승할 경우를 가정하고 이에 따른 외화자금 유출 가능성에 대비해 유동성 관리를 강화하고 있다. 자금 유출입에 대한 상시 모니터링으로 금융시장 변동성 확대에 즉각 대응할 방침이다.원·달러 환율이 10원 오르면 은행권 평균적으로 CET1은 1∼3bp(1bp=0.01%포인트) 내려가는 것으로 알려져 있다. 일례로 신한금융의 경우 원·달러 환율 10원 상승 시 CET1이 지주는 0.6bp, 은행은 1.5bp 하락한다. 그룹의 위험가중자산(RWA) 중 대부분이 국내외 외화여신 등 은행 자산이기 때문에 환율 변경 시 민감도는 평시에도 은행이 약 2배 높다.지난해 말부터 미국발 관세 리스크와 국내 정치적 불안 등 영향으로 환율이 뛰면서 업계 CET1은 하락 추세다. 금융지주와 은행들의 CET1은 지난해 말 13.07%로 전 분기 대비 0.26%p 내려갔다. 달러가 올라갈수록 외화 RWA의 원화환산액은 늘어난다. 다만 환율이 올라가면 외화환산손익도 증가해 RWA 증가 금액을 일부 상쇄하게 된다.CE관세 맞물려 고환율 지속 전망, 외화자금 유출 대비 유동성 집중관리[워싱턴=AP/뉴시스]도널드 트럼프 미국 대통령이 2일(현지 시간) 백악관 경내 로즈가든에서 '미국을 다시 부유하게'라는 행사를 열고 국가별 상호관세를 발표하고 있다. 한국에 대해서는 25% 상호관세를 산정했다. 2025.04.03.[서울=뉴시스] 이정필 기자 = 도널드 트럼프 미국 행정부가 던진 상호관세에 맞물려 달러 수요가 커지면서 은행권이 자본건전성과 외화 유동성 관리에 촉각을 곤두세우고 있다. 원·달러 환율이 올라갈수록 보통주자본비율(CET1)과 외화 유동성커버리지비율(LCR) 등 지표가 하락 영향을 받기 때문에 실시간 모니터링을 강화하며 비상 대응에 들어갔다.4일 금융권에 따르면 KB국민은행은 이번 관세 부과 영향도를 고위험·중위험·저위험으로 구분해 모니터링 중이다. 상대국과의 협상과정, 보복관세 부과 수준 등 추가적인 대응 결과를 반영해 상반기 말 정기 산업등급 평가에 반영할 예정이다.우리은행은 비상대책조직인 위기대응협의회에서 유관부서 협의로 환율수준별 관리방안을 수립해 대응 중이다. 파생상품 등 환율민감자산과 외환여신 관리를 강화하고 보수적으로 운용하면서 미사용한도를 선별적으로 감축할 계획이다.NH농협은행은 환율이 추가 상승할 경우를 가정하고 이에 따른 외화자금 유출 가능성에 대비해 유동성 관리를 강화하고 있다. 자금 유출입에 대한 상시 모니터링으로 금융시장 변동성 확대에 즉각 대응할 방침이다.원·달러 환율이 10원 오르면 은행권 평균적으로 CET1은 1∼3bp(1bp=0.01%포인트) 내려가는 것으로 알려져 있다. 일례로 신한금융의 경우 원·달러 환율 10원 상승 시 CET1이 지주는 0.6bp, 은행은 1.5bp 하락한다. 그룹의 위험가중자산(RWA) 중 대부분이 국내외 외화여신 등 은행 자산이기 때문에 환율 변경 시 민감도는 평시에도 은행이 약 2배 높다.지난해 말부터 미국발 관세 리스크와 국내 정치적 불안 등 영향으로 환율이 뛰면서 업계 CET1은 하락 추세다. 금융지주와 은행들의 CET1은 지난해 말 13.07%로 전 분기 대비 0.26%p 내려갔다. 달러가 올라갈수록 외화 RWA의 원화환산액은 늘어난다. 다만 환율이 올라가면 외화환산손익도 증가해 RWA 증가 금액을 일부 상쇄하게 된다.CET1은 보통주자본을 RWA로 나눈 값으로 비율이 높을수록 건전성이 좋다는 뜻이다. 금융당국은 12% 이상을 권고하고 있다. 금융지주사들은 밸류업 발표에서 13% 이상을 제시하며 초과분을 배당이나 자사주 매입·소각 등 주주환원에 활용한다는 계획

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